RNN для временных рядов
Рекуррентные нейронные сети (RNN) с архитектурой LSTM позволяют системе сохранять контекст предыдущих торговых сессий. Это критически важно для анализа временных рядов, где текущее ценовое движение неразрывно связано с историческим накоплением ликвидности.
- • Учет долгосрочных зависимостей
- • Динамическая память весов
- • Прогнозирование фаз волатильности